現在使っているシステムの欠点を教えてください。

今月から本格的に始めたシステムトレードのロジックがあるのですが、バックテストとはかなり違った結果になっており、何が原因なのかがわからず困り果てています。
システムトレードで利益を上げられている方のご意見をお聞かせください。

まず簡単な売買ルールを記しておきます。
一定水準以上の売買代金条件を満たしている個別株を対象としたシステムで、前場に一定の条件を満たせば後場寄りにエントリー、手仕舞いは翌日の寄り付きです。
エントリー条件については伏せさせていただきますが、かなり単純なものなので、ここでのカーブフィッティングの可能性はありません。
そして、過去１年間のバックテストの成績が良かった上位５０銘柄のリストを作り、当日エントリー条件を満たした銘柄をバックテストの成績順に上から、決めた投資額の範囲内でエントリーするというやり方です。
今月を例に具体例を挙げると、１銘柄当たりの投入資金を１００万に設定し、信用枠で１５００万までのエントリーとしています。
リストの５０銘柄のうち、エントリー条件を満たすものはほぼ毎日２０銘柄以上あるので、ほぼ毎日約１５００万円分のエントリーとなっています。
バックテストは日中足を使ってのものなので、データ取得の関係上１年ちょっとの期間しか取れていません。
ただしバックテストしたトレード数は過去１年間で５５００エントリー程度あります。
去年７月から今年６月までのバックテストでは、投下資金を５００万と仮定し、１銘柄当たりの投入資金を１００万、フルレバレッジで１日最大１５銘柄にエントリーした場合、最大ドローダウンが約１５％弱、単純利回りで６００％強、もっとも成績の悪い月でもプラス２２．８％という結果でした。
しかし今月の結果は、今日の時点でマイナス２０％弱、ピークからのドローダウンだと３０％を超えています。
自分なりに原因を考えているのですが、思い当たるところと言えば、

(1)エントリーしている上位５０銘柄は、あくまで過去１年に成績が良かった順に選択したものであって、成績上位は常に入れ替わる
(2)１泊２日のトレードのため、ＮＹ市場の結果に左右される。過去１年間がたまたま良かっただけ？

(1)に関しては、システムトレードというものがそもそも、過去の結果を元に再現性を期待する性格である以上、定期的にバックテストをして銘柄を入れ替えていけば対応出来ると考えていました。
かなり使えると思ったロジックだっただけに、今月はたまたまドローダウンの月だったと割り切って続けるべきなのか、それとももっと重大な欠陥を抱えているのか、どう判断すべきか悩んでいます。
どうかご意見お聞かせください。よろしくお願いいたします。