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各通貨ペアのスワップを見ててふと思ったのですが、
金利が高い通貨を買うとプラススワップになるのは
わかるのですが、
例えばTRY/JNPのスワップが452円に対して
EUR/TRYが622円とかって時があります。
円の方がユーロより金利が低いのでリラとの金利差
からしてTRY/JNPの方がスワップが高いはずの様な
気もするのですが・・・・
スワップなどの大まかな算出方法など教えていただけたら
幸いです。

A 回答 (3件)

仮にTRY/JPYが90円 EUR/JPYが160円とします



TRY/JPYを10000通貨買い=現物買いでは90万円必要
EUR/TRYを10000通貨売り=現物では160万円必要

つまり90万円投資で452円と160万円投資で622円では
TRY/JPY=投資額10000円に対し5.02円が一日でもらえる
EUR/TRY=投資額10000円に対し3.89円が一日でもらえる

金額(絶対値)でみればEUR/TRYの数値がよく見えますが 率で見ればTRY/JPYの方が有利です

そこを勘違いされているのでは?
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トルコの政策金利:17.5%


日本の政策金利 :0.50%
ユーロの政策金利:4.00%
だとすると

try/jpy の場合、
93円(try/jpyレート)*1万*0.17(金利差)/365=433円

eur/tryの場合、
1.748(eur/tryレート)*1万*0.135(金利差)/365=6.465トルコリラ
6.465 * 93(try/jpyレート) = 601円

※レートは適当です。

大体こんな感じじゃないでしょうか。
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まず、FXのレートにしてもスワップにしても、FX会社との相対取引である以上、FX会社は自分で好きなようにスワップを決めることが出来ます。

なので、算出方法にこだわってもしょうがないのですが、その上で、仮に、FX会社がスワップで利益を「抜かない」とすると、

円価換算( 買い通貨の金額 x 買い通貨の金利 / 365 ) - 円価換算( 売り通貨の金額 x 売り通貨の金利 / 365 )

のような感じになります。金利は、オーバーナイトとかの短期金利をイメージしてください。
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