Explorerの拡張子の変更について

つい先日、新しい拡張子がついたデータをNTに放り込んだのですが、そこで思わぬ失敗をして苦しんでいます。
（以下、内容）
WINDOWS全般に言えると思うのですが、見知らぬ拡張子を確認した場合、ファイルを開くアプリケーションを選んでくださいというダイアログが表示されます。そこで私はうっかり、Explorerを選択してしまいました。
（iexplorerではありません。お気づきの方は多いと存じますが、一応。）
このデータを開こうとすると、
パス’データの名前’は存在しないかディレクトリではありません。
と拒否されてしまいます。

フォルダメニュー＞表示＞オプション＞ファイルタイプを開き、データの拡張子の変更を試みましたが、それ以前にデータが見つかりませんでした。

このような経験をなされた方、またこの状況から修復なされた方、システムに詳しい方からの情報をお待ちしています。私としては、自分の技能で及ぶ範囲ならば自力で修復したいと考えています。私はNTを使って２年ほど、JAVA SCRIPTが組める程度です。よろしくお願いいたします。