お気に入りが消えてしまったのですが...

僕も一度同じ目にあったことがあって、

それ以来「Favorite.sfv」を定期的にバックアップしてます。
なぜ消えたのかは不明でした。ウイルスソフトなどが原因との噂もありますが、よく分かってません。

Sleipnirではお気に入りが破損した場合に備え、Favorite.bakという名前のバックアップファイルが作成されます。
これで一日前のお気に入りを復元できます。
復元の際にはFavorite.bakをFavorite.sfvにリネームすれば戻るかもしれません。

あと、ＸＰなどのシステムの復元で戻ることもありますので試してみてください。

（補足）Sleipnirのショートカットなどアイコンを右クリック→プロパティのリンク先を探すにFavorite.sfvはありませんか？

とりあえず「スタート」→「検索」で、ドライブのどっかにないか「Favorite.sfv」を探してみては？